仮想通貨FXチャート分析の手法41【MACD＆DMI＆移動平均線】

仮想通貨の世界は急に値動きが激しくなる、ギャンブルではないかと思われるほどの世界です。

値動きが激しいということは「大きなリターンが短期的に期待できる」と捉えることもできる一方で、「あっという間に資金が減少する可能性がある」ということも示しています。

リスクとリターンは表裏一体でありリスクが高い分リターンも高いですが、リスクというものは自分自身でコントロールすることが可能です。

そのため値動きが激しいということを理解し、リスクを管理することが勝ち続けるための必須の条件になりますが、これをしっかりと行うことで大きなリターンを生む可能性があるという商品性は、とても魅力的とも言えるでしょう。

その「リスクを管理する」という言葉が表していることは「自分自身で決めたルールを守る」ということや「リスクリワード考えた取引手法を考案する」とう広範囲にわたる重要な意味が隠されています。

仮想通貨FX入門ではリスクを管理するために直結する参考となるコンテンツを公開しています。

それはメンタルコントロールや、テクニカル分析の基礎、テクニカル指標を利用した取引手法による機械的なルール作り等色々な内容と網羅していますので、１つ１つ理解して頂くことで、今後負けづらい取引手法や、取引における本質的に大事なことが理解できるのではないかと思います。

ここでは仮想通貨FXのトレーダーが必ず利用するテクニカル分析における取引手法をご紹介します。

利用するインディケーターは「DMIとMACDと移動平均線」です。

全てメジャーなテクニカル指標になるため、詳細がわからない場合は、テクニカル指標を個別に１つ１つ解説している記事を別途載せていますので参照してください。

（DMI/MACD/移動平均線）

DMIとMACDと移動平均線を利用した取引手法

まずそれぞれのテクニカル指標を再度簡単に振り返った後に本題に入りたいと思います。

DMIとは

DMIとは、市場の状態（方向性）を見極めるために考案された指標で、トレンドを読むために利用されるテクニカル指標です。特にトレンドフォローの好む投資家のサブインディケーターとして利用されていることが多く、トレンド系の指標に分別されるでしょう。

DMIは、「Directional Movement Index」の略となっています。

和訳すると「方向性指数」と呼ばれており、RSIやピボット、パラボリックと同じく、J・W・ワイルダー作のテクニカル指標です。

RSIやストキャスティクスなどの逆張り系指標は、トレンドが出た時の相場ではあまり機能しないことが多く、その欠点を補うための順張り指標として開発されました。

DMIのみで取引するのはかなり難しく、どのタイミングでエントリーするかという明確な基準があまりないため、移動平均線と併用して利用することが多いです。

また今回ご紹介するようなトレンド系のテクニカル指標であるMACDと併用することもいいでしょう。

MACDとは

MACDは、移動平均線を利用したもので、ある意味移動平均線の発展版と言えるでしょう。

更に売買シグナルにおいて精度を高くした、トレンド分析の中でも人気のある指標の一つです。

「移動平均収束拡散」又は「移動平均収束乖離」などとも呼ばれています。

トレンド形成時に威力を発揮するため、逆にボックス相場に弱いのが特徴です。

主にMACDとMACDシグナルという2本のラインの交差を売買のタイミングとして用いられることが多く、初心者の方でもシグナルの発見が容易です。

MACDを利用している仮想通貨のトレーダーは主にトレンドフォローを好むトレーダー多く、トレンドの強さや方向性を測る指標として利用することが多いです。

一方でダイバージェンスも発生するため、トレンドの強弱を測りながら逆張りで利用するトレーダーもいるので、使い方を覚えれば様々な使い方が利用できると言えるでしょう。

MACDのみで売買の判断を行うのはシグナルとして弱いため、基本的には移動平均線や他のオシレーター系のテクニカル指標と併用することをお勧めします。

DMIとMACD、移動平均線を利用した取引手法

ここから今回ご紹介する取引の手法についてご紹介したいと思います。

この手法の取引ルールは以下の通りです。

①+DIが-DIを上回ればロングポジションを構築し+DIが-DIを下回ればショートポジションを構築することを考える

②MACDがゴールデンクロスしていればロングポジションを構築し、デットクロスをしていればショートポジションを構築することを考える

③移動平均線がゴールデンクロスしたらロングポジションを構築し、デットクロスしていればショートポジションを構築することを考える

④ADXが４０以上でエントリーを検討

上記の４つが取引ルールとなります。

では実際にどのような動きの時にエントリーを考え、どのようなロジックでイグジットまで持っていくのかを詳細に説明していきます。

まずは下記のチャートをご覧ください。

下記はbybitのBTCUSDの日足チャートです。

まずこのチャートで見るポイントは「移動平均線がどのようになっているか」です。

短期移動平均線が中期移動平均線を上回っていることからゴールデンクロスしているのがわかると思います。

そして次に確認するのはMACD（チャート下段の位置）です。

水色の丸印が最初のポイントになります。

MACDがゴールデンクロスしながら、移動平均線の乖離幅を示すヒストグラフも拡大していることをチェックします。

最後にDMI（チャート中段）です。水色の丸印のポイントで+DIが-DIを上回っていることが確認できます。

しかし最後にADX（トレンドの強さを示すもの）がまだ低い位置になり、ルールとしていた「４０」という数字に達していないことからエントリーはこれが達成したタイミングとなります。

その後ADXも40まで達成するためここでロングポジションを構築します。

エントリーしたタイミングで必ず行うべきことは「ストップロスの注文を入れること」です。

この理由としては冒頭でお伝えした「リスク管理を徹底するため」です。

ストップロスを設定することでこのトレードにおける最大損失額を大体見積もることが出来るため、リスクリワードの観点からもこれは必須のものになります。

ストップロスを設定せずに評価損が出ていたとしても「いずれ戻ってくる」という感覚でいた場合、そのまま戻らないと資産全てを失う可能性も十分にあります。

仮想通貨の恐ろしいところは利益を積み上げても、一度の損失で全ての失う可能性が他のプロダクトと比較しても高いということです。

上記のエントリーポイントの場合のストップロスの位置は中期移動平均線を割れた位置に設定するといいでしょう。

仮想通貨特有の注意点ですが、仮想通貨は流動性が薄いプロダクトであるため少し大きな注文が入るだけで値動きが急に大きくなる傾向があります。

そのため移動平均線の少し割れた位置に設定した場合ちょっとしたブレでストップロスがついてしまい、また戻ってくる可能性が往々にしてある動きが出るため、明確にトレンドが変わったと言える位置で設定することが必要です。

次のポイントは「どこでポジションを積み増すか考えること」です。

ポジションを積み増すことで、ブレークイーブンのポイントが引き上がってしまうため少し抵抗があるかもしれませんが、上手く行った場合には利益の金額が大きくなり、リスクリワードがよくなる傾向が高いため必ず行うようにしましょう。

では積み増すポジションのタイミングをご説明します。

紫の○印をご覧ください。

ここでMACDはゴールデンクロスしており、移動平均線に沿ってローソク足が動いているのがわかると思います。

25日移動平均線で止まっているためエントリーするというルールにすることもできますが、このように複合的なオシレーターの材料を利用し保守的なルールにすることによって負けにくいトレード手法を考えていくことが仮想通貨には必要です。

つまりルールとしてはエントリーのタイミングで設定したルールから大きく変わっていません。

ローソク足の動きと移動平均線の位置、MACDの位置を確認したら、次はDMIの位置を最後チェックします。

ここで引き続き+DIが-DIを上回っており、かつADXの水準も40以上をキープしているため積み増すタイミングとしては問題ないと見做します。

最後にどこで利益確定をするかをご説明します。

利益確定のタイミングは大きく3つに分類することができます。

①MACDがデットクロスしたタイミング

②DMIの+DIが-DIを下回ったタイミング

③ローソク足が25日移動平均線を下回ったタイミング

この3つに分類できます。

③についてはかなり早いタイミングでの利食いとなるため早期に利益確定できるということになりますが、デメリットとしては、再度上昇した時の動きは取れないということです。

つまり利益確定のタイミングは遅ければ遅いほど、その後の上昇する可能性を信じて保有しておくということになるため、リスクリワードを考えて設定するようにしましょう。

取引手法の注意点

この取引手法は比較的取引判断がしやすく初心者向きの取引手法と言えます。

しかし初心者で行なってはいけないミスもしがちであるため、このポイントについて何点かご説明します。

ストップロスを変えないこと

初心者でやりがちなミスは、相場が予想に反して逆方向に向かい、ストップロスにヒットしそうな時にストップロスの注文をキャンセルしたり、より下に変更したりすることです。

これは最初に大事だとお伝えした「リスク管理の徹底」に反する行動であり絶対行なってはいけません。

取引は何度でも行うことはできますが、一度大きく損失を被ると立ち直るまでにとても時間がかかります。

そのことをしっかり意識して、負けは認め、次に活かすことを意識しましょう。

利益が出ている状態でルールなく利益確定すること

これは人間は評価益が出ていると、目の前に出ている利益を確定させたいという欲望に狩られます。

これは自然なことであり、損失を嫌がる生き物であるため致し方ないことですが、この通りしている限り、トータルで利益が上がるトレーダーにはなれません。

やはり我慢するときは我慢し、利益を最大化しつつ、無理なときは潔く撤退する勇気が必要です。

「言うは易し、行うは難し」であるため、実際に取引を行なってみて、評価益が出ているときの自分の心情を体感するとわかるでしょう。

だからこそ「ルール通りに機械的なトレードをする」と言うことが重要なことになります。

ルール通りすればルールに該当しない限りポジションがなくなることはないため、心理的な負担が軽減されることになります。

最初から継続的な利益をあげることは難しいため、まずは「損切り」の練習をすることも必要かもしれません。

まずはご紹介した取引手法を試しながら、注意点を頭に入れて自分の感覚を実際に感じてみるのがいいでしょう。

そして取引が全て終わればフィードバックし、何がよかったのか、悪かったのかしっかりと復習してください。

これを繰り返すことで安定した利益をあげる仮想通貨のトレーダーになることが出来ます。